Ante la presión creciente para que los bancos incorporen el riesgo climático en sus evaluaciones financieras, un nuevo informe elaborado por la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI) y SAS ofrece una hoja de ruta clara y oportuna. El documento, titulado Metodologías de Stress Testing Climático: Prácticas Actuales, Retos y Camino a Seguir, recoge la experiencia de 21 bancos internacionales y analiza cómo convertir los riesgos climáticos en escenarios creíbles para pruebas de estrés.
El informe compara prácticas actuales, identifica brechas en modelización, gobernanza e infraestructura, y propone recomendaciones prácticas para integrar el stress testing climático en los marcos centrales de gestión de riesgos. “A pesar de las diferentes políticas y requisitos en las distintas regiones, los reguladores de todo el mundo esperan que las instituciones financieras evalúen y divulguen los riesgos climáticos”, afirmó Peter Plochan, coautor del informe y Asesor Principal de Gestión de Riesgos para EMEA en SAS, quien destacó el valor del documento como guía indispensable para cumplir con expectativas regulatorias en evolución.
Las pruebas de estrés climático permiten evaluar la resiliencia de las entidades frente a riesgos físicos —como inundaciones o incendios forestales— y riesgos de transición asociados al cambio hacia economías bajas en carbono. En el sector financiero, estas herramientas ayudan a detectar vulnerabilidades en carteras de crédito, activos y seguros, protegiendo la solvencia y estabilidad ante posibles pérdidas, depreciación de activos o mayores demandas de liquidez.
En este contexto, SAS destaca su solución SAS for Stress Testing, que ofrece un entorno automatizado, con fuerte gobernanza de datos y resultados auditables. Chartis Research subrayó recientemente que la suite de stress testing de SAS permite a las instituciones gestionar datos, ejecutar modelos y establecer flujos de trabajo controlados tanto para pruebas regulatorias como internas.
Un ejemplo concreto es Banorte, uno de los principales bancos de México y cliente de SAS, que ha integrado el riesgo climático en su Estrategia de Transición Climática MEDIR. “Al cuantificar las posibles pérdidas vinculadas a riesgos relacionados con el clima, ayudamos a nuestros clientes, hacemos sostenible nuestro negocio y generamos valor a largo plazo para nuestros accionistas”, señaló Jorge Granados, Director General de Riesgo Crediticio y Climático en Banorte. El enfoque refleja cómo el stress testing climático se consolida como parte clave de una gestión de riesgos más amplia apoyada en analítica avanzada e inteligencia artificial.
